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El
Sistema de Valoración de Riesgo (SVR®)
es el sistema de márgenes mediante el cual el Mercado a
Término de Buenos Aires SA determina las garantías que exige
a sus operadores. La nueva versión del sistema, SVR® II, analiza el riesgo global de una cartera. Para ello, los contratos individuales (tanto futuros como opciones) son valuados en una serie de escenarios de precios y volatilidades para determinar la peor pérdida que podría sufrir la cartera. En base a esta posible pérdida, el MATba determina los márgenes. |
Descargue
parámetros diarios y actualizaciones del sistema |
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Descargue parámetros diarios |
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