MATba - Mercado a Término de Buenos Aires S.A.

El Sistema de Valoración de Riesgo (SVR®) es el sistema de márgenes mediante el cual el Mercado a Término de Buenos Aires SA determina las garantías que exige a sus operadores.
La nueva versión del sistema, SVR® II, analiza el riesgo global de una cartera. Para ello, los contratos individuales (tanto futuros como opciones) son valuados en una serie de escenarios de precios y volatilidades para determinar la peor pérdida que podría sufrir la cartera. En base a esta posible pérdida, el MATba determina los márgenes.

Aspectos conceptuales del SVR® II

Descargue parámetros diarios y actualizaciones del sistema