MATba - Mercado a Término de Buenos Aires S.A.

Complete 5 de los 6 datos, deje en blanco el

que desea saber y presione "Calcular" en el mismo.

Call Put

Cual es el precio futuro?

Cual es el precio de ejercicio?

Cual es el interés anual? (en porcentaje)

De que mes es la opción?

Cual es la volatilidad? (en porcentaje)

Cual es el precio de la Opción ?

Delta:

Gamma:

Theta:

a) Delta: asociada al riesgo de cambio de precio del instrumento subyacente. El valor equivalente es igual a la relación: cambio en la prima sobre cambio en el precio subyacente.

b) Gamma: asociada al riesgo de cambio en Delta. El valor equivalente es igual a cambio en Delta sobre cambio en el precio subyacente.

c) Theta: asociada al riesgo de cambio en el tiempo que falta para el vencimiento. El valor equivalente es igual al cambio en la prima sobre el cambio en el tiempo que falta para el vencimiento.

De estas variables la más importante es Delta, dado que se usa para calcular posiciones de cobertura.