El Sistema de Valoración de Riesgo (SVR®) es el sistema de márgenes mediante el cual el Mercado a Término de Buenos Aires SA determina las garantías que exige a sus operadores.
La nueva versión del sistema, SVR® II, analiza el riesgo global de una cartera. Para ello, los contratos individuales (tanto futuros como opciones) son valuados en una serie de escenarios de precios y volatilidades para determinar la peor pérdida que podría sufrir la cartera. En base a esta posible pérdida, el MATba determina los márgenes.

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Versión vigente 1.7.19 del 09/04/2018
Su versión del SVR® II, debe actualizarse con el uso del siguiente patch:
ACTUALIZACIÓN A VERSIÓN 1.7.19
El mismo debe ser bajado a un directorio en su maquina y ejecutado
Descargue la versión completa del SVR®
Descargar SVR® II (incluye la actualización 1.7.19)
Manual de SVR® II
Descargar manual SVR® II (Formato pdf)
Parámetros de la fecha 21/09/2018
Parámetros  
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Comentarios o novedades del Sistema SVR® II

 
 
Calificación de riesgo
Calificación de emisor en moneda local de Aa2.ar. Los emisores o emisiones con calificación Aa.ar muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros emisores locales. El modificador 2 indica una clasificación en el rango medio de su categoría de calificación genérica.", disponible en www.cnv.gob.ar. La calificación global es B1.
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