Futuros y opciones mini sobre soja, trigo y maiz.

MATba y ROFEX, dentro del convenio de interconexión de plataformas, ponen a disposición de los integrantes de la cadena agroindustrial, fondos de inversión, bancos y del público inversor en general los contratos de Futuros de índice soja, trigo y maíz.

Los nuevos contratos se diseñaron teniendo en cuenta la necesidad de los inversores, con un tamaño de 10 toneladas y liquidación financiera - sin entrega de la mercadería - facilitando la participación en la negociación de diferentes sectores de la economía.

Ventajas de los contratos.

  1. Alternativa de inversión para portfolios de inversores institucionales, fondos, etc.
  2. Acceso al público minorista por ser de menor tamaño y sin entrega física.
  3. Posibilidad de arbitrajes contra los contratos agrícolas del MATba.
  4. Compensación de márgenes con los demás contratos agrícolas.
  5. Cobertura de precios para los integrantes de la cadena agroindustrial.

Reglamento y Guía de Negociación.

  1. Reglamento de Contratos Mini
  2. Guía de Negociación de Contratos Mini
  3. Deseo recibir más información

Descripción de los contratos.

Contrato de Futuro de SOJA índice mini en Dólares

PRODUCTO Contrato de futuro de SOJA índice mini en dólares.
SUBYACENTE Soja Rosario Cámara negociada en MATba.
ABREVIADO SOJ.MIN (SIM)
TAMAÑO DEL CONTRATO 10 toneladas.
MONEDA DE NEGOCIACIÓN Dólares estadounidenses.
ULTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN Último día hábil del mes anterior del contrato.
TASA DE REGISTRO 0,05 % del valor del contrato. En caso de liquidación por parte del MATba: se adicionará 0,03% del valor del contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO USD 0,10.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO USD 11 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 100 Contratos.
MÁRGENES USD 110 por contrato.
AMBITO DE NEGOCIACIÓN Mercado electrónico.
MESES DE CONTRATACIÓN. Mayo, julio y noviembre.
FORMA DE LIQUIDACIÓN Sin entrega física. Se liquidara entregando o recibiendo, según corresponda, la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste de la posición en cuestión del Contrato de Soja (Cámara Destino Rosario) en dólares con entrega, para la fecha de vencimiento.

Opciones sobre Contratos de Futuro SOJA índice mini en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Soja índice mini en Dólares.
ABREVIADO SOJ.MIN (SIM)
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los doce meses futuro calendario.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Igual que el contrato de futuro. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano)
Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio.
PRECIOS DE EJERCICIO Intervalos de U$S 4.
PLAZO DE EJERCICIO Desde el registro de la operación hasta último día hábil del mes anterior del contrato.
FLUCTUACIÓN DE LA PRIMA A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
ÁMBITO Y HORARIO DE COMERCIALIZACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
MÁRGENES Serán establecidos por el sistema de valoración a riesgo del MATba, SVR.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 100 Contratos.
TASA DE REGISTRO
Prima pagada por el Operador Tasa a percibir por el MATba
Hasta u$s 1.- u$s 0,10.-
más de u$s 1.-
y hasta u$s 3.-
u$s 0,20.-
más de u$s 3.-
y hasta u$s 5.-
u$s 0,40.-
más de u$s 5.- u$s 0,60.-

Contrato de Futuro de TRIGO índice mini en Dólares

PRODUCTO Contrato de Futuro de Trigo índice mini en dólares.
SUBYACENTE Trigo Buenos Aires Cámara negociada en MATba.
ABREVIADO TRI.MIN (TIM)
TAMAÑO DEL CONTRATO 10 toneladas.
MONEDA DE NEGOCIACIÓN Dólares estadounidenses.
ULTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN Último día hábil del mes anterior del contrato.
TASA DE REGISTRO 0,05 % del valor del contrato. En caso de liquidación por parte del MATba: se adicionará 0,03% del valor del contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO USD 0,10.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO USD 8 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 100 Contratos.
MÁRGENES USD 80 por contrato.
AMBITO DE NEGOCIACIÓN Mercado electrónico.
MESES DE CONTRATACIÓN. Enero, marzo y julio.
FORMA DE LIQUIDACIÓN Sin entrega física. Se liquidara entregando o recibiendo, según corresponda, la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste de la posición en cuestión del Contrato de Trigo (Cámara Destino Buenos Aires) en dólares con entrega, para la fecha de vencimiento.

Opciones sobre Contratos de Futuro TRIGO índice mini en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Trigo índice mini en Dólares.
ABREVIADO TRI.MIN (TIM)
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los doce meses futuro calendario.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Igual que el contrato de futuro. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano)
Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio.
PRECIOS DE EJERCICIO Intervalos de U$S 4.
PLAZO DE EJERCICIO Desde el registro de la operación hasta último día hábil del mes anterior del contrato.
FLUCTUACIÓN DE LA PRIMA A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
ÁMBITO Y HORARIO DE COMERCIALIZACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
MÁRGENES Serán establecidos por el sistema de valoración a riesgo del MATba, SVR.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 100 Contratos.
TASA DE REGISTRO
Prima pagada por el Operador Tasa a percibir por el MATba
Hasta u$s 1.- u$s 0,10.-
más de u$s 1.-
y hasta u$s 3.-
u$s 0,20.-
más de u$s 3.-
y hasta u$s 5.-
u$s 0,40.-
más de u$s 5.- u$s 0,60.-

Contrato de Futuro de MAÍZ índice mini en Dólares

PRODUCTO Contrato de Futuro de MAíZ índice mini en dólares.
SUBYACENTE Maíz Rosario Cámara negociada en MATba.
ABREVIADO MAI.MIN (MIN)
TAMAÑO DEL CONTRATO 10 toneladas.
MONEDA DE NEGOCIACIÓN Dólares estadounidenses.
ULTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN Último día hábil del mes anterior del contrato.
TASA DE REGISTRO 0,05 % del valor del contrato. En caso de liquidación por parte del MATba: se adicionará 0,03% del valor del contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO USD 0,10.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO USD 8 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 100 Contratos.
MÁRGENES USD 80 por contrato.
AMBITO DE NEGOCIACIÓN Mercado electrónico.
MESES DE CONTRATACIÓN. Abril, julio y diciembre.
FORMA DE LIQUIDACIÓN Sin entrega física. Se liquidara entregando o recibiendo, según corresponda, la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste de la posición en cuestión del Contrato de Maíz (Cámara Destino Rosario) en dólares con entrega, para la fecha de vencimiento.

Opciones sobre contratos de futuro MAÍZ índice mini en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Maíz índice mini en dólares.
ABREVIADO MAI.MIN (MIN)
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los doce meses futuro calendario.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Igual que el contrato de futuro. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano)
Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio.
PRECIOS DE EJERCICIO Intervalos de U$S 4.
PLAZO DE EJERCICIO Desde el registro de la operación hasta último día hábil del mes anterior del contrato.
FLUCTUACIÓN DE LA PRIMA A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
ÁMBITO Y HORARIO DE COMERCIALIZACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
MÁRGENES Serán establecidos por el sistema de valoración a riesgo del MATba, SVR.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 100 Contratos.
TASA DE REGISTRO
Prima pagada por el Operador Tasa a percibir por el MATba
Hasta u$s 1.- u$s 0,10.-
más de u$s 1.-
y hasta u$s 3.-
u$s 0,20.-
más de u$s 3.-
y hasta u$s 5.-
u$s 0,40.-
más de u$s 5.- u$s 0,60.-
 
 
Calificación de riesgo
Calificación de emisor en moneda local de Aa2.ar. Los emisores o emisiones con calificación Aa.ar muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros emisores locales. El modificador 2 indica una clasificación en el rango medio de su categoría de calificación genérica.", disponible en www.cnv.gob.ar. La calificación global es B1.
Buenos Aires  
Bouchard 454 - Cod. Postal: C1106ABF - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina  
Tel: (054) (11) 4311-4716/19 - Fax: (054) (11) 4312-3180  
  
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