Contrato de Futuros SOJA CHICAGO

PRODUCTO Soja de Grado N°2 (amarilla).
ABREVIADO SOY.CME
TAMAÑO DEL CONTRATO 5 toneladas.
MONEDA DE COTIZACIÓN Cada contrato se negociará en dólares estadounidenses.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Será el último viernes que preceda en al menos dos días hábiles (EE.UU.) al último día hábil (EE.UU.) del mes del contrato. Si dicho viernes fuera inhábil (EE.UU.), el vencimiento y último día de negociación será el día hábil (EE.UU.) inmediato anterior.
Una vez determinado el día de vencimiento en el punto anterior, si este fuera inhábil en la plaza local, el contrato vencerá el día hábil inmediato anterior en la plaza local.
TASA DE REGISTRO 0,024% por contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO La fluctuación mínima en el precio será de U$S 0,10 por tonelada, equivalente a U$S 0,50 por contrato.
LIMITE EN LAS OSCILACIONES DE PRECIO U$S 20 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 200 contratos.
MÁRGENES U$S 100 por contrato.
ÁMBITOY HORARIO DE NEGOCIACIÓN Mercado Electrónico.
MES DE CONTRATACIÓN El contrato podrá ser negociado en los meses de febrero, abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre.
FORMA DE LIQUIDACIÓN No habrá entrega física del producto soja para los contratos que continuarán abiertos al final del último día de negociación. Estos se liquidarán entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo que cubra la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por:
1. El precio de ajuste para la primera posición abierta del contrato de futuros de soja del Chicago Mercantile Exchange para el día de vencimiento establecido en el art.7 de este reglamento. Dicho precio se encuentra disponible de forma pública en el sitio web del Chicago Mercantile Exchange.

Opciones sobre Contratos de futuro SOJA CHICAGO

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Soja CHICAGO.
ABREVIADO SOY.CME
MESES DE CONTRATACIÓN Los mismos que los del contrato de futuros.
ÁMBITO Y HORARIO DE NEGOCIACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
PRECIOS DE EJERCICIO Intervalo de U$S 7.-
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN

El último viernes anterior a las dos últimas ruedas del mes anterior al mes de contrato Si dicho viernes fuera inhábil, el vencimiento operará en el primer día hábil anterior. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano).

Será igual al del contrato de futuros subyacente. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas (Sistema Americano).
Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio.

MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba.
TASA DE REGISTRO 0,30% por contrato. Ejercicio de opciones 0,024%.

Contrato de Futuros MAÍZ CHICAGO

PRODUCTO Maíz de Grado N°2 (amarillo).
ABREVIADO CRN.CME
TAMAÑO DEL CONTRATO 5 toneladas.
MONEDA DE COTIZACIÓN Cada contrato se negociará en dólares estadounidenses.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Será el último viernes que preceda en al menos dos días hábiles (EE.UU.) al último día hábil (EE.UU.) del mes del contrato. Si dicho viernes fuera inhábil (EE.UU.), el vencimiento y último día de negociación será el día hábil (EE.UU.) inmediato anterior. Una vez determinado el día de vencimiento en el punto anterior, si este fuera inhábil en la plaza local, el contrato vencerá el día hábil inmediato anterior en la plaza local.
TASA DE REGISTRO 0,024% por contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO La fluctuación mínima en el precio será de U$S 0,10 por tonelada, equivalente a U$S 0,50 por contrato.
LIMITE EN LAS OSCILACIONES DE PRECIO U$S 10 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 200 contratos.
MÁRGENES U$S 50 por contrato.
ÁMBITOY HORARIO DE NEGOCIACIÓN Mercado Electrónico.
MES DE CONTRATACIÓN El contrato podrá ser negociado en los meses de febrero, abril, junio, agosto y noviembre.
FORMA DE LIQUIDACIÓN No habrá entrega física del producto maíz para los contratos que continuaran abiertos al final del último día de negociación. Estos se liquidarán entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo que cubra la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por el precio de ajuste para la primera posición abierta del contrato de futuros de maíz del Chicago Mercantile Exchange para el día de vencimiento establecido en el art.7 de este reglamento. Dicho precio se encuentra disponible de forma pública en el sitio web del Chicago Mercantile Exchange.

Opciones sobre Contratos de futuro MAÍZ CHICAGO

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Soja CHICAGO.
ABREVIADO CRN.CME
MESES DE CONTRATACIÓN Los mismos que los del contrato de futuros.
ÁMBITO Y HORARIO DE NEGOCIACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
PRECIOS DE EJERCICIO Intervalo de U$S 4.-
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN

El último viernes anterior a las dos últimas ruedas del mes anterior al mes de contrato Si dicho viernes fuera inhábil, el vencimiento operará en el primer día hábil anterior. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano).

Será igual al del contrato de futuros subyacente. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas (Sistema Americano).
Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio

MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba.
TASA DE REGISTRO 0,30% por contrato. Ejercicio de opciones 0,024%.
 
 
Calificación de riesgo
Calificación de emisor en moneda local de Aa2.ar. Los emisores o emisiones con calificación Aa.ar muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros emisores locales. El modificador 2 indica una clasificación en el rango medio de su categoría de calificación genérica.", disponible en www.cnv.gob.ar. La calificación global es B1.
Buenos Aires  
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