SVR®

Sistema de Valoración de Riesgo


El Sistema de Valoración de Riesgo (SVR®) es el sistema de márgenes mediante el cual el Mercado a Término de Buenos Aires SA determina las garantías que exige a sus operadores. La nueva versión del sistema, SVR® II, analiza el riesgo global de una cartera. Para ello, los contratos individuales (tanto futuros como opciones) son valuados en una serie de escenarios de precios y volatilidades para determinar la peor pérdida que podría sufrir la cartera. En base a esta posible pérdida, el MATba determina los márgenes.

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Versión vigente 1.7.19 del 09/04/2018

Su versión del SVR® II, debe actualizarse con el uso del siguiente patch:

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